GrainTrack все активнее расширяет круг своих клиентов на западном рынке. В отличии от Причерноморского региона, где основная торговля зерном идет на физическом рынке, на Западе развита биржевая торговля, большой популярностью пользуются производные финансовые инструменты – фьючерсы и опционы на зерно.
Чтобы соответствовать требованиям клиентов, последние полгода мы много сделали для расширения функционала по управлению операциями с деривативами.
Ранее мы добавили в систему парсинг котировок фьючерсов на зерно с Barchart и Agritel. Эти данные сначала использовались в GrainTrack только для формирования отчета о текущей торговой позиции зернотрейдера по деривативам. До этого для формирования такого отчета пользователи должны были вносить котировки вручную за каждый день.
В рамках последнего релиза GrainTrack мы пошли дальше – теперь в системе есть возможность создавать сделки с фьючерсами и управлять ими. Раньше у нас была возможность создавать только контракты с фиксированной ценой, когда мы четко знаем, что мы купили зерно по фиксированной цене.
Новый функционал отображает бизнес-процесс трейдеров, работающих с деривативами, где цена фиксируется по мере покупки лотов на бирже.
Компания заключает фьючерсный поставочный контракт, где указывает объем и дату исполнения. Далее трейдеры компании основываясь на своих знаниях рынка и колебании котировок на бирже, закупают лоты на соответствующую культуру, постепенно фиксируя цену контракта.
Система автоматически ежедневно обновляет актуальные котировки, для удобства принятия решения трейдером, а также проводит конвертацию единиц измерения, используемых биржами для обозначения лотов – например, бушелей, шорт тонн и т.д., в единицы, используемые в контракте – тонны.
При этом стоимость объема, цену которого еще предстоит зафиксировать, система отображает по ценам текущих биржевых котировок. Вся эта информация выводится в отчетность для оценки текущей торговой позиции компании по деривативам, благодаря чему менеджмент может видеть общую картину и принимать как тактические, так и стратегические решения.
Похожим образом зернотрейдеры могут с помощью GrainTrack управлять операциями по хеджированию рисков с привязкой к деривативам.